Suchen und Finden
Aktuarielle Methoden der Tarifgestaltung in der Schaden-/Unfallversicherung
1
Inhaltsverzeichnis
6
Abkürzungsverzeichnis
12
Tabellenverzeichnis
14
Abbildungsverzeichnis
16
1 Einleitung
20
2 Daten
24
2.1 Einführung
24
2.1.1 Daten als Wirtschaftsgut
24
2.1.2 Vorgehensweise
25
2.1.3 Begriffsbestimmung
26
2.1.4 Aufgabenstellungen des Aktuars
27
2.2 Datenquellen
28
2.2.1 Interne Datenquellen
29
2.2.2 Externe Datenquellen
29
2.3 Erläuterung zu wichtigen Kenngrößen und Definitionen
31
2.3.1 Exposuremaße
31
2.3.2 Zielgrößen
36
2.3.3 Wertgrenzen und Inflation
42
2.3.4 Selbstbehalte und Deckungssummen
42
2.3.5 Schadenarten
43
2.4 Aufbereitung der Daten
44
2.4.1 Zeitliche Zuordnung von Prämien und Schäden
44
2.4.2 Banding und Umschlüsseln
46
2.4.3 Behandlung von Großschäden
48
2.4.4 Kumulereignisse
52
2.4.5 Nullschäden
53
2.4.6 Abwicklungsstand
53
2.4.7 Probleme bei unvollständigen oder zensierten Daten, Imputation
56
2.5 Prüfung der Daten
60
2.5.1 Methoden für die Datenprüfung bei quantitativen Daten
60
2.5.2 Methoden für die Datenprüfung bei qualitativen Daten
68
2.6 Datenstruktur vor Anwendung der statistischen Modelle
73
3 Modellierung, Umsetzung, Technik
76
3.1 Univariate Analysen
77
3.2 Gewichtungsverfahren
79
3.3 Ausgleichsverfahren
82
3.4 Verallgemeinerte Lineare Modelle (GLM)
84
3.4.1 Modellformulierung
84
3.4.2 Devianz und verallgemeinerte ?2-Statistik
87
3.4.3 Auswahl der Verteilungsannahme
89
3.4.4 Overdispersion
91
3.4.5 Power-Varianz- und Power-Link-Funktionen
91
3.4.6 Quasi-Likelihood
93
3.4.7 Parametrisierung und Merkmalsschachtelung
94
3.4.8 Zielgröße in der Tarifkalkulation: Schadenhöhe und Schadenhäufigkeit versus Schadenbedarf
96
3.4.9 Inferenzanalyse und Signifikanztests
97
3.4.10 Merkmalsauswahl und Modellanpassung
101
3.4.11 Modelldiagnose
106
3.4.12 Berücksichtigung von a-priori-Informationen und Umgang mit verwandten Fragestellungen
109
3.4.13 Systematische Nullschadenbedarfe und Tweedie-Verteilung
114
3.5 Geografische Glättungsverfahren
114
3.6 Clusterverfahren
116
3.7 Selbstbehalte
118
3.7.1 Grundlegendes
118
3.7.2 Arten von Selbstbehalten
120
3.7.3 Wirkung von Selbstbehalten
121
3.7.4 Mathematische Behandlung von Selbstbehalten
125
3.7.5 Abschließende Bemerkungen
131
3.8 Baumverfahren
131
3.8.1 Einführung
131
3.8.2 CART
134
3.8.3 Weitere Baumverfahren und Erweiterungen
148
3.8.4 Modellvergleiche
152
4 Credibility
154
4.1 Einleitung
154
4.1.1 Motivation
154
4.1.2 Aufbau des Kapitels
155
4.1.3 Philosophie und Anwendungsfälle
157
4.1.4 Multi-Level-Effekte vs. fixe Merkmale
163
4.2 Die klassischen Credibility-Modelle
164
4.2.1 Einleitung
164
4.2.2 Bezeichnungen
165
4.2.3 Das klassische Bühlmann-Straub-Modell
166
4.2.4 Credibility-Schätzung im klassischen Bühlmann-Straub-Modell
169
4.2.5 Das strukturbereinigte Bühlmann-Straub-Modell
172
4.2.6 Credibility-Schätzung im strukturbereinigten Bühlmann-Straub-Modell
177
4.2.7 Das strukturbereinigte Bühlmann-Straub-Modell in atomarer Form
179
4.3 Credibility-Schätzungen im Kontext von Bestandsmix-Schätzungen
181
4.3.1 Approximative Anwendbarkeit des strukturbereinigten Credibility-Modells bei vorhandenem Tarif
181
4.3.2 Schätzung der Bestandsmix-Parameter durch einsepariertes GLM
182
4.3.3 Schätzung aller Parameter durch GLM-Credibility-Wechselwirkung
183
4.3.4 Modellierung von Multi-Level-Faktoren als zufällige Effekte
184
4.3.5 Abkürzende Credibility-Schätzung mit Software-Paketen
191
4.3.6 Modell mit a-priori-Verteilung der Risikoprofile
195
4.3.7 Die stabilisierte Schadenquote
197
4.3.8 Ein alternativer Ansatz zur Schätzung von ? und Modellvalidierung
199
4.4 Anwendungsorientierte Schätzer
207
4.4.1 Beispiele für konkrete Herangehensweisen
207
4.4.2 Verfahren zur Beurteilung der Schätzgüte – Vergleich der Beispielrechnungen
218
5 Praktische Hinweise zur Erstellung eines Risikomodells
222
5.1 Generelles
222
5.2 Erster Überblick über die Daten
222
5.3 Entscheidungskriterien zur Aufnahme von Risikomerkmalen in das Modell
227
5.4 Aussagekraft statistischer Tests
231
5.5 Abhängigkeiten im Bestand (er)kennen
233
5.6 Gruppieren von Ausprägungen und Verwendung von Kurven
236
5.7 Relevanz der Untersuchung von Zeit- und Zufallskonsistenz
240
5.8 Interaktionen und Korrelationen
243
5.9 Verwenden von Informationen aus Verbänden und Datenpools
249
5.9.1 Übernahme einer Tarifstruktur
250
5.9.2 Übernahme eines Tarifniveaus
252
5.10 Klassifikationsverfahren
253
5.11 Struktur der Modelle in den einzelnen Tarifierungsphasen
256
6 Zeitreihenanalyse
260
6.1 Zeitreihen
260
6.1.1 Einführung
260
6.1.2 Begriffsdefinitionen
260
6.1.3 Aufgabenstellung
261
6.2 Zeitreihenverfahren
261
6.2.1 Zerlegungsmodelle
261
6.2.2 Mittelwert-basierte Prognosen
263
6.2.3 Einfaches exponentielles Glätten
264
6.3 Das Verfahren von Holt
265
6.3.1 Einführung
265
6.3.2 Modellformulierung
265
6.3.3 Parameterbestimmung
266
6.3.4 Prognose und Bewertung
267
6.3.5 Strukturbrüche
269
6.3.6 Holt-Winters mit Saisonkomponente
270
6.4 Weitere Aspekte der Zeitreihenanalyse
271
6.4.1 Bestandswanderungseffekte
271
6.4.2 Zeitreihen und lineare Modelle
272
6.5 Zusammenfassung
274
7 Globales Niveau
276
7.1 Ziel
276
7.2 Niveaubestimmung im Risikomodell
278
7.2.1 Globales Niveau als Teil von Regressionsansätzen
278
7.2.2 Globales Niveau zur Behebung nicht gegebener Repräsentativität der verwendeten Daten
280
7.2.3 Abwicklung und Diskontierung
283
7.2.4 Großschäden und Rückversicherung
288
7.2.5 Naturkatastrophen (NatCat)
290
7.2.6 Trends
302
7.2.7 Kommunikation zwischen Tarifierungsaktuar und Reservierungsaktuar
305
7.3 Übergang vom Risikomodell zum Tarifmodell
306
7.3.1 Kostenzuschläge
307
7.3.2 Kapitalkosten, Sicherheits- und Schwankungszuschlag
308
7.3.3 Zusammenstellung einiger Überlegungen zur Verwendung des SCR gemäß Solvency II im Tarifmodell
311
7.4 Übergang vom Tarifmodell zum Tarifbuch
323
7.5 Berücksichtigung der Rückversicherung
326
7.6 Beispiel
328
7.6.1 Grundlagen
329
7.6.2 Von der Kalkulationsstatistik zum Risikomodell
329
7.6.3 Vom Risikomodell zum Tarifmodell
333
7.6.4 Vom Tarifmodell zum Tarifbuch
334
8 Einbindung der aktuariellen Arbeit in die Unternehmensprozesse
336
8.1 Control Cycle
336
8.2 Control Cycle unter Solvency II
338
8.3 Dokumentation
341
8.3.1 Vorgehensdokumentation
341
8.3.2 Ergebnisdokumentation
343
8.4 Vorgehen bei Einschränkungen hinsichtlich Zeit, Ressourcen und Daten
346
8.5 Abgrenzung der Beitragskalkulation zwischen Erst- und Rückversicherung
347
8.5.1 Beitragskalkulation in der Rückversicherung
348
8.5.2 Beitragskalkulation bei den Massensparten in der Erstversicherung
349
9 Tarifierung in der Rückversicherung
352
9.1 Formen und Strukturen in der Rückversicherung
352
9.1.1 Einleitung
352
9.1.2 Abgrenzung zwischen obligatorischer und fakultativer Rückversicherung
353
9.1.3 Unterschiede zwischen proportionaler und nichtproportionaler Rückversicherung
355
9.2 Kalkulation und Tarifierung in der Rückversicherung
363
9.2.1 Einleitung
363
9.2.2 Burning-Cost-Tarifierung
364
9.2.3 Verteilungsbasierte Tarifierung
367
9.2.4 Exposure-Tarifierung
370
9.2.5 Weitere Methoden zur Tarifierung von Rückversicherungsverträgen
380
9.2.6 Bestimmung der Bruttoprämie
381
9.2.7 Tarifierung von fakultativen Verträgen
383
9.2.8 Besonderheiten in der Vertragsgestaltung
387
9.2.9 Besonderheiten bei der Preisfindung
392
9.3 Entscheidung über Form und Umfang der Rückversicherung
395
9.3.1 Theoretische Ansätze zur Optimierung
395
9.3.2 Kriterien in der Praxis
395
10 Schlusswort
400
Literaturangaben und Referenzen
404
Stichwortverzeichnis
410
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.